Сравнение EURL с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
EURL и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURL или EUFN.
Основные характеристики
| EURL | EUFN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.24% | 12.31% |
| Дох-ть за 1 год | 24.04% | 28.22% |
| Дох-ть за 3 года | -5.50% | 9.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.82% | 8.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.50% | 3.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 40.10% | 14.62% |
| Макс. просадка | -84.65% | -53.25% |
| Current Drawdown | -34.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EURL и EUFN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EURL и EUFN
С начала года, EURL показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -3.50% против 3.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и EUFN
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EURL c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и EUFN
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EUFN в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 2.41% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.46% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и EUFN
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и EUFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и EUFN
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.