Сравнение EURL с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
EURL и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.85% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и EUFN
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
EURL vs. EUFN — Ранг доходности на риск
EURL
EUFN
Сравнение EURL c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.86 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.02 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.02 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EURL и EUFN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и EUFN
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и EUFN
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -53.25% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -14.77% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -35.15% | -40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -53.25% | -31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -8.52% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -14.68% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 4.25% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и EUFN
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 9.36% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 14.82% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 22.25% | +30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 21.58% | +31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 24.53% | +30.99% |