Сравнение EURL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EURL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.05% против 18.99% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и QQQ
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EURL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EURL
QQQ
Сравнение EURL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.00 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.32 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.38 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EURL и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и QQQ
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и QQQ
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -82.97% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -12.62% | -20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -35.12% | -40.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -35.12% | -49.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -7.86% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -32.99% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 3.44% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и QQQ
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 6.61% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 12.82% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 22.70% | +29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 22.38% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 22.25% | +33.27% |