Сравнение EURL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Invesco QQQ (QQQ).
EURL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURL или QQQ.
Основные характеристики
| EURL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.38% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 42.04% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | -13.14% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.44% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.07% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 5.82 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 7.83% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 39.35% | 17.23% |
| Макс. просадка | -84.65% | -82.98% |
| Текущая просадка | -41.34% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между EURL и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EURL и QQQ
С начала года, EURL показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.07% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и QQQ
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EURL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и QQQ
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 2.91% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и QQQ
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и QQQ
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.