PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EURL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.09%
10.79%
EURL
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.98% против 18.10% соответственно.


EURL

С начала года

-6.46%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-23.09%

1 год

9.56%

5 лет (среднегодовая)

-4.43%

10 лет (среднегодовая)

-2.98%

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


EURLQQQ
Коэф-т Шарпа0.281.80
Коэф-т Сортино0.652.40
Коэф-т Омега1.081.32
Коэф-т Кальмара0.212.31
Коэф-т Мартина1.198.39
Индекс Язвы9.41%3.73%
Дневная вол-ть39.79%17.41%
Макс. просадка-84.65%-82.98%
Текущая просадка-47.93%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EURL и QQQ

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
График комиссии EURL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EURL и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.281.80
Коэффициент Сортино EURL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.652.40
Коэффициент Омега EURL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.32
Коэффициент Кальмара EURL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.212.31
Коэффициент Мартина EURL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.198.39
EURL
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.28
1.80
EURL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и QQQ

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
3.28%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%0.79%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EURL и QQQ

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.93%
-2.08%
EURL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и QQQ

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.75%
5.66%
EURL
QQQ