Сравнение EURL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EURL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.05% против 35.31% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и TQQQ
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
EURL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EURL
TQQQ
Сравнение EURL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.72 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.28 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.65 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EURL и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и TQQQ
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и TQQQ
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -81.66% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -36.97% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -81.66% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -81.66% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -28.08% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -18.66% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 12.13% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и TQQQ
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 19.74% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 38.50% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 67.35% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 66.53% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 65.83% | -10.31% |