PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EURL с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

EURL и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EURL и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURL и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		-3.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.30% соответственно.

EURL

1 день
5.03%
1 месяц
-16.31%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
6.15%
1 год
51.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.05%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с QQQEURL с SOXLEURL с UPVEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий EURL и VYMI

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

EURL vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.13

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.82

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.09

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

12.68

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.13

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.63

-0.61

Корреляция

Корреляция между EURL и VYMI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и VYMI

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.61%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок EURL и VYMI

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EURLVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-40.00%

-44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-11.08%

-21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-24.05%

-51.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-40.00%

-44.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-5.77%

-16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.31%

-6.39%

-30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

2.70%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и VYMI

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURLVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

6.40%

+14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

9.90%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

15.90%

+36.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.65%

14.75%

+37.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

16.89%

+38.63%