PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EURL с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

EURL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EURL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		-3.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 8.05% против 41.10% соответственно.

EURL

1 день
5.03%
1 месяц
-16.31%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
6.15%
1 год
51.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.05%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с QQQEURL с UPVEURL с VGKEURL с TQQQEURL с VYMIEURL с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий EURL и SOXL

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

EURL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.93

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.46

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.64

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

14.09

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.93

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.36

-0.34

Корреляция

Корреляция между EURL и SOXL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и SOXL

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.61%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок EURL и SOXL

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

EURLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-90.46%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-49.26%

+16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-90.46%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-90.46%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-27.28%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.31%

-35.34%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

16.23%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 21.34%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

38.35%

-17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

79.93%

-47.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

119.50%

-67.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.65%

105.40%

-52.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

97.72%

-42.20%