Сравнение EURL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EURL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -7.92% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.52% против 13.98% соответственно.
EURL
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.52%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и SPY
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EURL vs. SPY — Ранг доходности на риск
EURL
SPY
Сравнение EURL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 7.30 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EURL и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и SPY
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.70% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и SPY
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -55.19% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -12.05% | -21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -24.50% | -50.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -33.72% | -50.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -6.24% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -9.09% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.52% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и SPY
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 5.31% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 9.47% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 19.05% | +33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 17.06% | +35.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 17.92% | +37.59% |