Сравнение EURL с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EURL и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -7.92% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 7.52% против 8.96% соответственно.
EURL
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.52%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и VGK
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EURL vs. VGK — Ранг доходности на риск
EURL
VGK
Сравнение EURL c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.64 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.32 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EURL и VGK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и VGK
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VGK в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.70% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и VGK
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -63.61% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -12.09% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -32.74% | -42.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -37.24% | -47.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -8.48% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -13.43% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 3.14% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и VGK
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 7.72% | +14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 10.96% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 17.62% | +34.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 17.72% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 18.88% | +36.63% |