PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 8.24%/yr vs 9.26%/yr for VGK. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EURL charges 1.07%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EURL и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.26% соответственно.

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EURL and VGK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.99

The correlation between EURL and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EURL и VGK

Секторы
EURL
VGK

Финансовые услуги

23.0%
23.9%

Промышленность

19.8%
19.5%

Здравоохранение

13.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.5%

Технологии

7.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.8%

Энергетика

5.7%
5.3%

Сырьевые материалы

5.5%
5.4%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

EURL
23.0%
VGK
23.9%

Промышленность

EURL
19.8%
VGK
19.5%

Здравоохранение

EURL
13.2%
VGK
12.1%

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
VGK
8.5%

Технологии

EURL
7.9%
VGK
8.3%

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
VGK
6.8%

Энергетика

EURL
5.7%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
VGK
5.4%

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
VGK
3.3%

Недвижимость

EURL
1.6%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с TQQQEURL с SPYEURL с VYMI
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EURL vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.18

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.72

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.50

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

5.56

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EURL и VGK

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-63.61%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-12.09%

-20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-14.31%

-24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-32.74%

-42.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-37.24%

-47.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-2.41%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.98%

-13.34%

-23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

3.25%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и VGK

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

5.73%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

12.78%

+25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

15.40%

+30.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

17.90%

+35.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

18.96%

+36.84%

Сравнение комиссий EURL и VGK

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и VGK

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EURL and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EURL has higher volatility (16.61%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 8.24% for EURL. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.44% for EURL.

EURL is categorized as Leveraged Equities, while VGK is Europe Equities. EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор