Сравнение UPV с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UPV и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 10.37% против -6.32% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и ERX
UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UPV vs. ERX — Ранг доходности на риск
UPV
ERX
Сравнение UPV c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 2.87 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.09 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между UPV и ERX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и ERX
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и ERX
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -99.54% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -35.17% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -46.90% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -98.59% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -91.33% | +76.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -66.78% | +45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 17.26% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и ERX
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 13.01% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 29.14% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 50.15% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 52.18% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 69.25% | -32.31% |