Сравнение UPV с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
UPV и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции EFO немного отстают с 9.88%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и EFO
И UPV, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. EFO — Ранг доходности на риск
UPV
EFO
Сравнение UPV c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.70 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.86 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.81 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UPV и EFO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и EFO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и EFO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -63.52% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -22.18% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -53.95% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -63.52% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -14.12% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -18.78% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 6.06% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и EFO
ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 14.58% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 14.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 22.02% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 35.16% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 32.57% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 33.88% | +3.06% |