PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с EFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPV (ProShares Ultra Europe) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPV tracks the MSCI Europe Index (200%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 10.86%/yr vs 10.20%/yr for EFO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPV и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.20% соответственно.

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between UPV and EFO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.82

The correlation between UPV and EFO shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPV и EFO

Секторы
UPV
EFO

Финансовые услуги

35.5%
40.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UPV
35.5%
EFO
40.7%

Сырьевые материалы

UPV

-

EFO

-

Коммуникационные услуги

UPV

-

EFO

-

Потребительский циклический сектор

UPV

-

EFO

-

Потребительский защитный сектор

UPV

-

EFO

-

Энергетика

UPV

-

EFO

-

Здравоохранение

UPV

-

EFO

-

Промышленность

UPV

-

EFO

-

Недвижимость

UPV

-

EFO

-

Технологии

UPV

-

EFO

-

Коммунальные услуги

UPV

-

EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZ
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

UPV vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.17

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.75

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

5.57

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UPV и EFO

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-63.52%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-22.18%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-26.85%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-53.95%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-63.52%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.01%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-18.67%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

6.40%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и EFO

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

9.89%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

25.21%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

30.52%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

32.98%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

34.09%

+3.05%

Сравнение комиссий UPV и EFO

И UPV, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и EFO

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UPV and EFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPV has higher volatility (11.30%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.86% vs 10.20% for EFO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.86% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPV and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.51% for EFO.

UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор