PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPV с EFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPV и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и EFO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
2.62%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции EFO немного отстают с 9.88%.


UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Europe

ProShares Ultra MSCI EAFE

Сравнение комиссий UPV и EFO

И UPV, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPV vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPVEFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.70

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.86

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.81

-0.97

UPV vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPVEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между UPV и EFO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и EFO

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EFO в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UPV и EFO

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EFO.


Загрузка...

Показатели просадок


UPVEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-63.52%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-22.18%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-53.95%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-63.52%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-14.12%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-18.78%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

6.06%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и EFO

ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 14.58% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPVEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

14.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

22.02%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

35.16%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

32.57%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

33.88%

+3.06%