Сравнение UPV с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
UPV и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и EET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и EET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 10.37% против 6.62% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и EET
И UPV, и EET имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. EET — Ранг доходности на риск
UPV
EET
Сравнение UPV c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | EET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.02 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.54 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.07 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UPV и EET составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и EET
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EET в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и EET
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EET.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -71.66% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -26.38% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -64.98% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -69.07% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -23.02% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -37.57% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 7.19% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и EET
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 19.08% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 30.39% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 40.29% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 36.90% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 40.26% | -3.32% |