Сравнение EET с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EET и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EET и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 3.11% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.60% против 7.73% соответственно.
EET
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 56.03%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.60%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и VWO
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
EET vs. VWO — Ранг доходности на риск
EET
VWO
Сравнение EET c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.74 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.78 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.68 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.25 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EET и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и VWO
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.84% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EET и VWO
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -67.68% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -11.17% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -32.80% | -32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -36.39% | -32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -8.80% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -15.93% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 3.27% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и VWO
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 7.39% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 12.26% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 17.85% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 17.20% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 19.18% | +21.08% |