Сравнение EET с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EET и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EET или VWO.
Основные характеристики
| EET | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 14.73% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | -13.40% | 0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.12% | 4.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 6.35% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 31.61% | 14.87% |
| Макс. просадка | -71.66% | -67.68% |
| Текущая просадка | -50.30% | -7.65% |
Корреляция
Корреляция между EET и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EET и VWO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EET показывает доходность 14.50%, а VWO немного выше – 14.73%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -1.88% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и VWO
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EET c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и VWO
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VWO в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 2.81% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.58% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EET и VWO
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EET и VWO
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.