PortfoliosLab logo
Сравнение EET с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EET и VWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EET и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.70%
110.87%
EET
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.23

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

EET:

0.59

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

EET:

1.08

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EET:

0.14

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

EET:

0.65

VWO:

1.95

Индекс Язвы

EET:

13.26%

VWO:

5.83%

Дневная вол-ть

EET:

38.45%

VWO:

18.47%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

EET:

-53.29%

VWO:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -3.42% против 3.22% соответственно.


EET

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-8.59%

1 год

4.27%

5 лет

2.97%

10 лет

-3.42%

VWO

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-1.54%

1 год

9.04%

5 лет

7.83%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EET и VWO

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EET: 0.23
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EET: 0.59
VWO: 0.99
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EET: 1.08
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EET: 0.14
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EET: 0.65
VWO: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.62
EET
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и VWO

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VWO в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.67%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.14%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EET и VWO

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-8.64%
EET
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности EET и VWO

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.89%
10.88%
EET
VWO