Сравнение UPV с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UPV и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 10.37% против 7.37% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и DIG
И UPV, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. DIG — Ранг доходности на риск
UPV
DIG
Сравнение UPV c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 2.86 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.00 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между UPV и DIG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и DIG
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и DIG
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -97.04% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -35.40% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -46.02% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -92.53% | +25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -49.79% | +34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -64.47% | +43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 17.32% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и DIG
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 12.95% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 28.78% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 49.96% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 51.73% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 57.63% | -20.69% |