Сравнение UPV с BITO
UPV (ProShares Ultra Europe) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UPV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UPV returned 22.35%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UPV
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.94%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 10.98% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 2.60% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UPV and BITO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPV vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPV
BITO
Сравнение UPV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.89 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -1.42 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPV и BITO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -77.86% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -54.47% | +31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -54.47% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -50.18% | +45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -37.06% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 33.91% | -26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 7.50%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 10.49% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 34.48% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 44.10% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 54.80% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 54.80% | -18.67% |
Сравнение комиссий UPV и BITO
И UPV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и BITO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.24% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
UPV and BITO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to UPV (7.50%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, UPV leads with 22.35% vs 21.06% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UPV has performed better with a 22.35% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.24% for UPV.
UPV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UPV currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор