Сравнение UPV с BITO
UPV (ProShares Ultra Europe) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UPV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UPV returned 25.27%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
UPV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.86%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 9.44% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 1.53% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between UPV and BITO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов UPV и BITO
Секторы
UPV
BITO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
UPV
BITO
Сырьевые материалы
UPV
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
UPV
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
UPV
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
UPV
-
BITO
-
Энергетика
UPV
-
BITO
-
Здравоохранение
UPV
-
BITO
-
Промышленность
UPV
-
BITO
-
Недвижимость
UPV
-
BITO
-
Технологии
UPV
-
BITO
-
Коммунальные услуги
UPV
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPV vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPV
BITO
Сравнение UPV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.83 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -1.44 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.97 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.10 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок UPV и BITO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -77.86% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -50.64% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -50.64% | +23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -50.64% | +45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -36.75% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 29.27% | -22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и BITO
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 9.03% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 33.71% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 43.61% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 55.10% | -19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 55.10% | -17.96% |
Сравнение комиссий UPV и BITO
И UPV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и BITO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.09% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
UPV and BITO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPV has higher volatility (11.30%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 25.27% for UPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.09% for UPV.
UPV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UPV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор