Сравнение UPV с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UPV и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 1.53% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и BITO
И UPV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPV
BITO
Сравнение UPV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.52 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.50 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.42 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.89 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.52 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.08 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между UPV и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и BITO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и BITO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -77.86% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -50.05% | +26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -46.75% | +31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -36.57% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 23.73% | -17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и BITO
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 12.84% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 36.71% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 45.32% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 55.77% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 55.77% | -18.83% |