Сравнение UPST с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UPST с SMCI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или SMCI.

Корреляция

Корреляция между UPST и SMCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UPST и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UPST

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

0.78

SMCI:

-0.59

Коэф-т Сортино

UPST:

1.96

SMCI:

-0.57

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

SMCI:

0.93

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.86

SMCI:

-0.80

Коэф-т Мартина

UPST:

3.66

SMCI:

-1.34

Индекс Язвы

UPST:

22.26%

SMCI:

50.70%

Дневная вол-ть

UPST:

104.82%

SMCI:

115.11%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

UPST:

-89.51%

SMCI:

-73.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$3.89B

SMCI:

$18.93B

EPS

UPST:

-$1.49

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/S

UPST:

5.75

SMCI:

0.91

Коэффициент P/B

UPST:

6.14

SMCI:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$501.04M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$501.04M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$60.75M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -33.54%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 3.36%.

UPST

С начала года

-33.54%

1 месяц

-19.76%

6 месяцев

-22.98%

1 год

83.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

3.36%

1 месяц

-21.43%

6 месяцев

-33.34%

1 год

-66.07%

5 лет

70.87%

10 лет

24.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UPST: 0.78

SMCI: -0.59

Коэффициент Сортино

UPST: 1.96

SMCI: -0.57

Коэффициент Омега

UPST: 1.23

SMCI: 0.93

Коэффициент Кальмара

UPST: 0.86

SMCI: -0.80

Коэффициент Мартина

UPST: 3.66

SMCI: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UPST

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и SMCI

Ни UPST, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPST и SMCI

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UPST

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и SMCI

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 36.59% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UPST

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UPST с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UPST и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и SMCI

UPST

SMCI

Сравнение UPST c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и SMCI

Просадки

Сравнение просадок UPST и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество