Сравнение UPST с IGV
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 5 years, UPST returned -23.20%/yr vs 2.09%/yr for IGV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UPST и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -18.45%.
UPST
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -49.65%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- -20.24%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам UPST и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -25.34% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -18.45% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 3.24% |
Correlation
The correlation between UPST and IGV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between UPST and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. IGV — Ранг доходности на риск
UPST
IGV
Сравнение UPST c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.55 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.12 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и IGV
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -63.45% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -36.61% | -34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -36.61% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -45.85% | -51.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -26.83% | -64.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.26% | -14.46% | -61.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 18.02% | +30.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и IGV
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 12.59% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.83% | 24.83% | +26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 28.27% | +42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.72% | 27.97% | +75.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.78% | 26.37% | +87.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и IGV
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPST and IGV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.78%) compared to IGV (12.59%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs IGV's -63.45%.
UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор