PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPST с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPST и IGV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UPST с IGV

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или IGV.

Доходность

Сравнение доходности UPST и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

0.92

IGV:

0.76

Коэф-т Сортино

UPST:

1.97

IGV:

1.17

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

IGV:

1.15

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.88

IGV:

0.76

Коэф-т Мартина

UPST:

3.19

IGV:

2.34

Индекс Язвы

UPST:

26.12%

IGV:

8.82%

Дневная вол-ть

UPST:

105.16%

IGV:

28.70%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

UPST:

-88.39%

IGV:

-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 1.81%.

UPST

С начала года

-26.49%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-38.89%

1 год

93.83%

3 года

6.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGV

С начала года

1.81%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-3.88%

1 год

22.96%

3 года

24.07%

5 лет

14.43%

10 лет

17.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGV равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и IGV

Ни UPST, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок UPST и IGV

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и IGV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и IGV

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...