Сравнение UPST с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или IGV.
Доходность
Сравнение доходности UPST и IGV
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность 81.25%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью 30.71%.
UPST
81.25%
48.86%
217.17%
215.42%
N/A
N/A
IGV
30.71%
16.80%
27.91%
39.74%
19.19%
20.41%
Основные характеристики
| UPST | IGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | 8.45 |
| Индекс Язвы | 35.41% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 99.13% | 20.41% |
| Макс. просадка | -96.90% | -92.69% |
| Текущая просадка | -81.01% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UPST и IGV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPST c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и IGV
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок UPST и IGV
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и IGV
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 42.20% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.