PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPST с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPST с IGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности UPST и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPST и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-42.01%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%38.28%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -42.01%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -24.52%.

UPST

1 день
-1.13%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-42.01%
6 месяцев
-51.35%
1 год
-44.87%
3 года*
16.86%
5 лет*
-29.37%
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с SMCIUPST с TREEUPST с LCUPST с QQQUPST с CRWD
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

UPST vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPST c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPSTIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.41

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

-0.42

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.30

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

-0.76

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPST vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPSTIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.33

-0.36

Корреляция

Корреляция между UPST и IGV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и IGV

Ни UPST, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок UPST и IGV

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

UPSTIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-63.45%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.21%

-34.72%

-36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-45.85%

-51.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.50%

-32.28%

-61.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.64%

-14.37%

-61.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.82%

13.66%

+25.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и IGV

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPSTIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

8.45%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.08%

19.68%

+30.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.79%

28.42%

+48.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.43%

27.08%

+78.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.19%

25.88%

+89.31%