Сравнение UPST с CRWD
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UPST returned -28.67%/yr vs 29.29%/yr for CRWD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 59.49%.
UPST
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -30.73%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -40.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 59.32%
- С начала года
- 59.49%
- 6 месяцев
- 42.63%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 70.32%
- 5 лет*
- 29.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPST и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.73% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 38.28% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 59.49% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 17.82% |
Correlation
The correlation between UPST and CRWD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between UPST and CRWD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPST:
$2.94B
CRWD:
$192.98B
UPST:
$0.47
CRWD:
-$0.72
UPST:
2.74
CRWD:
39.33
UPST:
4.00
CRWD:
43.58
UPST:
$1.16B
CRWD:
$4.81B
UPST:
$810.61M
CRWD:
$3.60B
UPST:
$67.66M
CRWD:
-$39.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. CRWD — Ранг доходности на риск
UPST
CRWD
Сравнение UPST c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPST | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.43 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.29 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.19 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.58 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.79 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок UPST и CRWD
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -67.69% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -37.18% | -34.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -44.44% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -67.69% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -4.42% | -87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -23.66% | -52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.66% | 16.14% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и CRWD
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 15.34% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.56% | 36.18% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.71% | 44.66% | +26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.75% | 50.73% | +53.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.03% | 55.95% | +58.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и CRWD
Ни UPST, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и CRWD
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and CRWD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (20.07%) compared to CRWD (15.34%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор