PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPST с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPST с SHOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPST (Upstart Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPST returned -28.67%/yr vs -1.30%/yr for SHOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UPST и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPST показывает доходность -30.73%, а SHOP немного выше – -29.84%.

UPST

1 день
-6.48%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-30.73%
6 месяцев
-33.13%
1 год
-40.58%
3 года*
0.81%
5 лет*
-28.67%
10 лет*
—

SHOP

1 день
-3.48%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-29.41%
1 год
7.45%
3 года*
24.67%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
43.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPST и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-30.73%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%38.28%
SHOP
Shopify Inc.		-29.84%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%-2.19%

Correlation

The correlation between UPST and SHOP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.52

The correlation between UPST and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$2.94B

SHOP:

$147.20B

EPS

UPST:

$0.47

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

UPST:

64.64

SHOP:

110.87

Коэффициент PEG

UPST:

0.27

SHOP:

0.21

Коэффициент P/S

UPST:

2.74

SHOP:

16.06

Коэффициент P/B

UPST:

4.00

SHOP:

11.78

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$1.16B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$810.61M

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

$67.66M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGV
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

UPST vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPSTSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.13

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.60

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.16

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

0.35

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPST vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPSTSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.69

-0.69

Просадки

Сравнение просадок UPST и SHOP

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSTSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-84.82%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.21%

-46.71%

-24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.72%

-46.71%

-26.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-84.82%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-36.91%

-55.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.16%

-28.21%

-47.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.66%

21.36%

+25.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и SHOP

Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 20.07%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSTSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.07%

24.71%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.56%

43.60%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.71%

57.17%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.75%

65.51%

+38.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.03%

59.05%

+54.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и SHOP

Ни UPST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
308.21M
0
(UPST) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UPST and SHOP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (24.71%) compared to UPST (20.07%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPST и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор