Сравнение UPST с SHOP
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPST returned -25.56%/yr vs -1.11%/yr for SHOP. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности UPST и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.39%.
UPST
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.03%
- 6 месяцев
- -20.36%
- С начала года
- -30.94%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -25.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
| $147.08M | $122.78M | $138.26M |
Сравнение доходности по годам UPST и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.94% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 5.39% |
Correlation
The correlation between UPST and SHOP is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between UPST and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UPST:
$2.89B
SHOP:
$187.17B
UPST:
$0.57
SHOP:
$1.48
UPST:
52.59
SHOP:
97.61
UPST:
0.22
SHOP:
0.19
UPST:
2.51
SHOP:
14.18
UPST:
3.84
SHOP:
14.76
UPST:
$1.26B
SHOP:
$13.27B
UPST:
$553.32M
SHOP:
$6.34B
UPST:
$60.79M
SHOP:
-$519.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. SHOP — Ранг доходности на риск
UPST
SHOP
Сравнение UPST c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.29 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.53 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и SHOP
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -84.82% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.16% | -46.71% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -46.71% | -26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -84.82% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -19.42% | -72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.59% | -28.29% | -48.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.68% | 25.59% | +27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и SHOP
Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 14.34%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 23.15% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 46.52% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.51% | 61.13% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 66.39% | +37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 59.41% | +53.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и SHOP
Ни UPST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и SHOP
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -302.36M при выручке в 364.71M, что соответствует валовой рентабельности в -82.9%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.64M при выручке в 364.71M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.54M при выручке в 364.71M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and SHOP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to UPST (14.34%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор