Сравнение UPST с SHOP
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPST returned -23.92%/yr vs -6.15%/yr for SHOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UPST и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -28.06%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -33.11%.
UPST
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -23.92%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -36.48%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 43.51%
Сравнение доходности по годам UPST и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.06% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
SHOP Shopify Inc. | -33.11% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 5.39% |
Correlation
The correlation between UPST and SHOP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between UPST and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UPST:
$3.05B
SHOP:
$140.35B
UPST:
$0.47
SHOP:
$1.02
UPST:
67.14
SHOP:
105.70
UPST:
0.28
SHOP:
0.20
UPST:
2.85
SHOP:
15.31
UPST:
4.16
SHOP:
11.23
UPST:
$1.16B
SHOP:
$9.20B
UPST:
$810.61M
SHOP:
$5.93B
UPST:
$67.66M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. SHOP — Ранг доходности на риск
UPST
SHOP
Сравнение UPST c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.05 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.09 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и SHOP
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -84.82% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -46.71% | -24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -46.71% | -26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -84.82% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -39.85% | -52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -28.25% | -48.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.78% | 23.05% | +25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и SHOP
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 15.76% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.69% | 43.54% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.45% | 56.98% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.71% | 65.55% | +38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.82% | 59.05% | +54.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и SHOP
Ни UPST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPST and SHOP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.59%) compared to SHOP (15.76%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор