Сравнение UPST с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UPST с SHOP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или SHOP.

Корреляция

Корреляция между UPST и SHOP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UPST и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UPST

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

0.78

SHOP:

0.36

Коэф-т Сортино

UPST:

1.96

SHOP:

0.94

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

SHOP:

1.13

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.86

SHOP:

0.32

Коэф-т Мартина

UPST:

3.66

SHOP:

1.41

Индекс Язвы

UPST:

22.26%

SHOP:

15.38%

Дневная вол-ть

UPST:

104.82%

SHOP:

61.17%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

UPST:

-89.51%

SHOP:

-50.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$3.89B

SHOP:

$108.13B

EPS

UPST:

-$1.49

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/S

UPST:

5.75

SHOP:

12.18

Коэффициент P/B

UPST:

6.14

SHOP:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$501.04M

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$501.04M

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$60.75M

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -33.54%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -21.33%.

UPST

С начала года

-33.54%

1 месяц

-19.76%

6 месяцев

-22.98%

1 год

83.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-21.33%

1 месяц

-17.62%

6 месяцев

1.17%

1 год

20.34%

5 лет

7.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UPST: 0.78

SHOP: 0.36

Коэффициент Сортино

UPST: 1.96

SHOP: 0.94

Коэффициент Омега

UPST: 1.23

SHOP: 1.13

Коэффициент Кальмара

UPST: 0.86

SHOP: 0.32

Коэффициент Мартина

UPST: 3.66

SHOP: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UPST

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и SHOP

Ни UPST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPST и SHOP

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UPST

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и SHOP

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 36.59% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 30.85%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UPST

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UPST с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UPST и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и SHOP

UPST

SHOP

Сравнение UPST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и SHOP

Просадки

Сравнение просадок UPST и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество