Сравнение UPST с QQQ
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, UPST returned -25.56%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности UPST и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
UPST
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.03%
- 6 месяцев
- -20.36%
- С начала года
- -30.94%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -25.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $147.08M | $122.78M | $138.26M |
Сравнение доходности по годам UPST и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.94% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 2.28% |
Correlation
The correlation between UPST and QQQ is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between UPST and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UPST
QQQ
Сравнение UPST c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.40 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.62 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и QQQ
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -82.97% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.16% | -11.96% | -55.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -22.77% | -49.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -35.12% | -61.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -3.76% | -88.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.59% | -32.61% | -43.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.68% | 3.77% | +48.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и QQQ
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 7.44% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 16.38% | +32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.51% | 19.56% | +49.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 22.97% | +80.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 22.53% | +90.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и QQQ
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPST and QQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (14.34%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор