PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UPS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPS
United Parcel Service, Inc.		0.09%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-15.48%7.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.06% соответственно.

UPS

1 день
-0.48%
1 месяц
-14.43%
С начала года
0.09%
6 месяцев
19.70%
1 год
-4.26%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
3.07%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Parcel Service, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEPUPS с CNI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UPS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.96

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.49

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.53

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

7.27

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между UPS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и SPY

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.70%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UPS и SPY

Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UPSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-55.19%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-12.05%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-24.50%

-33.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

-33.72%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-5.53%

-43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-9.09%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

2.54%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и SPY

United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.35%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

9.50%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

19.06%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

17.06%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

17.92%

+9.26%