Сравнение UPS с HD
UPS (United Parcel Service, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UPS returned 4.02%/yr vs 12.58%/yr for HD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.58% соответственно.
UPS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- -9.67%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- 4.02%
HD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам UPS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 10.01% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
HD The Home Depot, Inc. | -4.32% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between UPS and HD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.47 |
The correlation between UPS and HD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UPS:
$89.96B
HD:
$323.15B
UPS:
$6.18
HD:
$14.08
UPS:
17.13
HD:
23.05
UPS:
1.02
HD:
1.94
UPS:
5.71
HD:
23.29
UPS:
$88.34B
HD:
$166.59B
UPS:
$16.03B
HD:
$55.19B
UPS:
$10.63B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. HD — Ранг доходности на риск
UPS
HD
Сравнение UPS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.23 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.45 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и HD
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -70.46% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -28.81% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -28.84% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.73% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -37.99% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.43% | -21.78% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -20.60% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 14.67% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и HD
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 7.64% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 18.41% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 24.05% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 24.20% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 24.89% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и HD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности HD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.90% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.20% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и HD
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and HD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (10.26%) compared to HD (7.64%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs HD's -70.46%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор