Сравнение UPS с HD
UPS (United Parcel Service, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UPS returned 4.45%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 4.45% против 12.51% соответственно.
UPS
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 6.51%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- 4.45%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам UPS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 21.80% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between UPS and HD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$87.47B
HD:
$347.02B
UPS:
$6.17
HD:
$14.08
UPS:
18.98
HD:
24.72
UPS:
1.13
HD:
2.08
UPS:
6.32
HD:
24.98
UPS:
$88.34B
HD:
$166.59B
UPS:
$16.03B
HD:
$55.19B
UPS:
$10.63B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. HD — Ранг доходности на риск
UPS
HD
Сравнение UPS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.00 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.00 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и HD
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -70.46% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -28.81% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -28.84% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.73% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -37.99% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.36% | -16.13% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -20.59% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 15.26% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и HD
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 8.27%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 9.33% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 18.97% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 24.84% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 24.40% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 24.96% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и HD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 5.60% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и HD
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and HD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.33%) compared to UPS (8.27%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs HD's -70.46%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор