Сравнение UPS с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности UPS и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
UPS:
$83.52B
HD:
$328.57B
UPS:
$6.56
HD:
$14.23
UPS:
14.93
HD:
23.16
UPS:
0.94
HD:
1.99
UPS:
5.15
HD:
25.64
UPS:
$88.60B
HD:
$164.68B
UPS:
$35.39B
HD:
$54.87B
UPS:
$10.89B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 3.07% против 12.00% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. HD — Ранг доходности на риск
UPS
HD
Сравнение UPS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.33 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.33 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.34 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.76 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.69 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UPS и HD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и HD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и HD
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -70.46% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -23.25% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.73% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -37.99% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -21.17% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -20.59% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 10.26% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и HD
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 7.25% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 16.87% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 23.26% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 23.74% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 24.60% | +2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и HD
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.