PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPS с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UPS с HD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или HD.

Корреляция

Корреляция между UPS и HD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UPS и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.12%
1,079.33%
UPS
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPS:

-0.91

HD:

0.42

Коэф-т Сортино

UPS:

-1.09

HD:

0.75

Коэф-т Омега

UPS:

0.83

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

UPS:

-0.52

HD:

0.44

Коэф-т Мартина

UPS:

-1.86

HD:

1.27

Индекс Язвы

UPS:

15.33%

HD:

7.63%

Дневная вол-ть

UPS:

31.23%

HD:

23.15%

Макс. просадка

UPS:

-54.77%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

UPS:

-51.33%

HD:

-16.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$82.07B

HD:

$354.26B

EPS

UPS:

$6.78

HD:

$14.90

Коэффициент P/E

UPS:

14.34

HD:

23.92

Коэффициент PEG

UPS:

1.25

HD:

4.13

Коэффициент P/S

UPS:

0.90

HD:

2.22

Коэффициент P/B

UPS:

4.93

HD:

53.35

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$69.32B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$12.75B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$9.34B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 3.57% против 15.14% соответственно.

UPS

С начала года

-20.43%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-29.06%

5 лет

3.35%

10 лет

3.57%

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPS и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPS c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UPS: -0.91
HD: 0.42
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UPS: -1.09
HD: 0.75
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPS: 0.83
HD: 1.09
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UPS: -0.52
HD: 0.44
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UPS: -1.86
HD: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.42
UPS
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и HD

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности HD в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.60%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок UPS и HD

Максимальная просадка UPS за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.33%
-16.10%
UPS
HD

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и HD

United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
10.34%
UPS
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию