Сравнение UPS с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или HD.
Доходность
Сравнение доходности UPS и HD
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.67% против 18.25% соответственно.
UPS
-11.70%
-1.30%
-9.02%
-5.50%
4.94%
5.67%
HD
21.02%
-0.83%
21.12%
37.41%
15.57%
18.25%
Фундаментальные показатели
| UPS | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $111.06B | $400.38B |
| EPS | $6.62 | $14.87 |
| Цена/прибыль | 19.66 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 4.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.60B | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.88B | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.81B | $18.25B |
Основные характеристики
| UPS | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 4.62 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 26.19% | 19.86% |
| Макс. просадка | -51.69% | -70.47% |
| Текущая просадка | -35.75% | -1.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UPS и HD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и HD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 3.65% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.15% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и HD
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и HD
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности