Сравнение UPS с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или CNI.
Основные характеристики
| UPS | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.70% | -1.73% |
| Дох-ть за 1 год | -13.32% | 5.77% |
| Дох-ть за 3 года | -3.34% | 6.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 7.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 25.91% | 18.87% |
| Макс. просадка | -51.69% | -46.86% |
| Current Drawdown | -31.39% | -7.51% |
Фундаментальные показатели
| UPS | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $121.80B | $81.73B |
| Прибыль на акцию | $7.80 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 18.30 | 20.62 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $90.96B | $16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.09B | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.15B | $8.89B |
Корреляция
Корреляция между UPS и CNI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPS и CNI
С начала года, UPS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CNI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CNI в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.43% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.94% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и CNI
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CNI
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности