Сравнение UPS с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или CNI.
Доходность
Сравнение доходности UPS и CNI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPS показывает доходность -11.70%, а CNI немного ниже – -12.00%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.28% соответственно.
UPS
-11.70%
-1.30%
-9.02%
-5.50%
4.94%
5.67%
CNI
-12.00%
-4.15%
-13.60%
-3.66%
5.50%
6.28%
Фундаментальные показатели
| UPS | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $111.06B | $70.29B |
| EPS | $6.62 | $6.07 |
| Цена/прибыль | 19.66 | 18.38 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.60B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.88B | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.81B | $8.91B |
Основные характеристики
| UPS | CNI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | -0.31 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 8.70% |
| Дневная вол-ть | 26.19% | 17.99% |
| Макс. просадка | -51.69% | -46.86% |
| Текущая просадка | -35.75% | -17.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UPS и CNI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CNI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CNI в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 3.65% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.25% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и CNI
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CNI
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности