Сравнение UPS с CNI
UPS (United Parcel Service, Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UPS in Integrated Freight & Logistics, CNI in Railroads. Over the past 10 years, UPS returned 4.58%/yr vs 9.18%/yr for CNI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.65%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 4.58% против 9.18% соответственно.
UPS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- -8.17%
- 5 лет*
- -8.09%
- 10 лет*
- 4.58%
CNI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 21.65%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам UPS и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 14.57% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.65% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between UPS and CNI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1999 г. | 0.46 |
The correlation between UPS and CNI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UPS:
$93.69B
CNI:
$73.12B
UPS:
$6.18
CNI:
$7.60
UPS:
17.84
CNI:
15.73
UPS:
1.06
CNI:
4.28
UPS:
5.94
CNI:
3.40
UPS:
$88.34B
CNI:
$17.29B
UPS:
$16.03B
CNI:
$7.64B
UPS:
$10.63B
CNI:
$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. CNI — Ранг доходности на риск
UPS
CNI
Сравнение UPS c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.15 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UPS и CNI
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -46.66% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -14.15% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -29.14% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -29.14% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -29.15% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -5.65% | -35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -9.50% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 7.68% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CNI
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.66% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 17.42% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 21.92% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 22.39% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 22.68% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CNI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности CNI в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.18% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 5.95% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и CNI
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and CNI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (5.99%) compared to CNI (4.66%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор