Сравнение UPS с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI).
Доходность
Сравнение доходности UPS и CNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPS и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Фундаментальные показатели
UPS:
$83.52B
CNI:
$63.60B
UPS:
$6.56
CNI:
$7.59
UPS:
14.93
CNI:
13.61
UPS:
0.94
CNI:
3.71
UPS:
5.15
CNI:
2.95
UPS:
$88.60B
CNI:
$17.31B
UPS:
$35.39B
CNI:
$7.54B
UPS:
$10.89B
CNI:
$8.82B
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 3.07% против 7.27% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. CNI — Ранг доходности на риск
UPS
CNI
Сравнение UPS c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.32 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.59 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.06 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.32 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UPS и CNI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CNI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности CNI в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и CNI
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPS | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -46.66% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -14.84% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -29.14% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -29.15% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -18.48% | -30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -9.49% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 8.21% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CNI
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPS | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.90% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 15.97% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 22.96% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 22.38% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 22.61% | +4.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и CNI
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.