PortfoliosLab logo
Сравнение UPS с CNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPS и CNI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UPS и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.12%
2,752.76%
UPS
CNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPS:

-0.91

CNI:

-1.05

Коэф-т Сортино

UPS:

-1.09

CNI:

-1.46

Коэф-т Омега

UPS:

0.83

CNI:

0.83

Коэф-т Кальмара

UPS:

-0.52

CNI:

-0.80

Коэф-т Мартина

UPS:

-1.86

CNI:

-1.54

Индекс Язвы

UPS:

15.33%

CNI:

14.84%

Дневная вол-ть

UPS:

31.23%

CNI:

21.83%

Макс. просадка

UPS:

-54.77%

CNI:

-46.86%

Текущая просадка

UPS:

-51.33%

CNI:

-24.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$82.07B

CNI:

$61.33B

EPS

UPS:

$6.78

CNI:

$5.06

Коэффициент P/E

UPS:

14.34

CNI:

19.32

Коэффициент PEG

UPS:

1.25

CNI:

1.83

Коэффициент P/S

UPS:

0.90

CNI:

3.60

Коэффициент P/B

UPS:

4.93

CNI:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$69.32B

CNI:

$12.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$12.75B

CNI:

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$9.34B

CNI:

$6.51B

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 3.57% против 6.14% соответственно.


UPS

С начала года

-20.43%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-29.06%

5 лет

3.35%

10 лет

3.57%

CNI

С начала года

-3.23%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-18.77%

5 лет

6.60%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPS и CNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPS c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UPS: -0.91
CNI: -1.05
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UPS: -1.09
CNI: -1.46
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPS: 0.83
CNI: 0.83
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UPS: -0.52
CNI: -0.80
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UPS: -1.86
CNI: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNI равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-1.05
UPS
CNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и CNI

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CNI в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPS
United Parcel Service, Inc.
6.60%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
CNI
Canadian National Railway Company
2.52%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%

Просадки

Сравнение просадок UPS и CNI

Максимальная просадка UPS за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.33%
-24.86%
UPS
CNI

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и CNI

United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
9.80%
UPS
CNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию