Сравнение UPS с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или PEP.
Доходность
Сравнение доходности UPS и PEP
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.01% соответственно.
UPS
-11.70%
-1.30%
-9.02%
-5.50%
4.94%
5.67%
PEP
-3.81%
-8.80%
-10.08%
-1.28%
6.62%
8.01%
Фундаментальные показатели
| UPS | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $111.06B | $225.47B |
| EPS | $6.62 | $6.79 |
| Цена/прибыль | 19.66 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.60B | $91.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.88B | $50.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.81B | $17.69B |
Основные характеристики
| UPS | PEP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 26.19% | 16.34% |
| Макс. просадка | -51.69% | -40.41% |
| Текущая просадка | -35.75% | -14.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UPS и PEP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и PEP
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PEP в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 3.65% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.29% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и PEP
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и PEP
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности