PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPS с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UPS с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности UPS и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPS и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPS
United Parcel Service, Inc.		0.09%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-15.48%7.14%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$83.52B

PEP:

$212.03B

EPS

UPS:

$6.56

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

UPS:

14.93

PEP:

25.76

Коэффициент P/S

UPS:

0.94

PEP:

2.26

Коэффициент P/B

UPS:

5.15

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$88.60B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$35.39B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$10.89B

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.07% против 7.27% соответственно.

UPS

1 день
-0.48%
1 месяц
-14.43%
С начала года
0.09%
6 месяцев
19.70%
1 год
-4.26%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
3.07%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Parcel Service, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с DHL.DEUPS с SPYUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с CNI
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

UPS vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPS c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPSPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.33

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.68

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.48

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

0.98

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPS vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPSPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между UPS и PEP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и PEP

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.70%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок UPS и PEP

Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

UPSPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-73.92%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-15.14%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-30.32%

-27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

-30.32%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-12.75%

-35.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-13.64%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

7.39%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и PEP

United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPSPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.23%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

14.84%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

22.46%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

18.11%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

19.54%

+7.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B26.00B28.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.48B
29.34B
(UPS) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPS и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Parcel Service, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
53.2%
Активы портфеля
UPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

UPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

UPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.