PortfoliosLab logo
Сравнение UPS с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPS и FDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UPS и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.12%
511.74%
UPS
FDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPS:

-0.91

FDX:

-0.51

Коэф-т Сортино

UPS:

-1.09

FDX:

-0.51

Коэф-т Омега

UPS:

0.83

FDX:

0.92

Коэф-т Кальмара

UPS:

-0.52

FDX:

-0.52

Коэф-т Мартина

UPS:

-1.86

FDX:

-1.35

Индекс Язвы

UPS:

15.33%

FDX:

13.72%

Дневная вол-ть

UPS:

31.23%

FDX:

36.20%

Макс. просадка

UPS:

-54.77%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

UPS:

-51.33%

FDX:

-30.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$82.07B

FDX:

$50.56B

EPS

UPS:

$6.78

FDX:

$16.23

Коэффициент P/E

UPS:

14.34

FDX:

13.00

Коэффициент PEG

UPS:

1.25

FDX:

0.87

Коэффициент P/S

UPS:

0.90

FDX:

0.58

Коэффициент P/B

UPS:

4.93

FDX:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$69.32B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$12.75B

FDX:

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$9.34B

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность -20.43%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -22.91%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.94% соответственно.


UPS

С начала года

-20.43%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-29.06%

5 лет

3.35%

10 лет

3.57%

FDX

С начала года

-22.91%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-20.13%

1 год

-17.24%

5 лет

13.91%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPS и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPS c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UPS: -0.91
FDX: -0.51
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UPS: -1.09
FDX: -0.51
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPS: 0.83
FDX: 0.92
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UPS: -0.52
FDX: -0.52
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UPS: -1.86
FDX: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FDX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.51
UPS
FDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и FDX

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FDX в 2.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPS
United Parcel Service, Inc.
6.60%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
FDX
FedEx Corporation
2.56%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок UPS и FDX

Максимальная просадка UPS за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.33%
-30.15%
UPS
FDX

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и FDX

Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 15.01%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
18.62%
UPS
FDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию