Сравнение UPS с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX).
Доходность
Сравнение доходности UPS и FDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPS и FDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
FDX FedEx Corporation | 24.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
Фундаментальные показатели
UPS:
$6.56
FDX:
$24.77
UPS:
14.93
FDX:
14.50
UPS:
0.94
FDX:
0.71
UPS:
$88.60B
FDX:
$91.93B
UPS:
$35.39B
FDX:
$22.44B
UPS:
$10.89B
FDX:
$10.48B
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 3.07% против 9.89% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
FDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 51.79%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. FDX — Ранг доходности на риск
UPS
FDX
Сравнение UPS c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | FDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.65 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.24 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.64 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.43 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.65 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UPS и FDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и FDX
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
FDX FedEx Corporation | 1.61% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и FDX
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и FDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPS | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -71.32% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -19.21% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -53.70% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -65.97% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -7.13% | -41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -20.37% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 6.82% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и FDX
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPS | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.16% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 17.91% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 31.49% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 32.29% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 32.54% | -5.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и FDX
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.