Сравнение UPS с FDX
UPS (United Parcel Service, Inc.) and FDX (FedEx Corporation) are both stocks. Both operate in the Integrated Freight & Logistics industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UPS returned 3.78%/yr vs 10.74%/yr for FDX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности UPS и FDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 3.78% против 10.74% соответственно.
UPS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 3.78%
- Всё время*
- 4.86%
FDX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 13.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $439.46M | $479.45M | $615.01M | |
| $649.41M | $582.30M | $570.78M |
Сравнение доходности по годам UPS и FDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
FDX FedEx Corporation | 34.54% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
Correlation
The correlation between UPS and FDX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.68 |
The correlation between UPS and FDX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.45B
FDX:
$73.51B
UPS:
$5.37
FDX:
$18.28
UPS:
20.04
FDX:
16.99
UPS:
1.02
FDX:
0.80
UPS:
6.08
FDX:
0.71
UPS:
$89.93B
FDX:
$94.72B
UPS:
$8.57B
FDX:
$24.99B
UPS:
$7.78B
FDX:
$10.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. FDX — Ранг доходности на риск
UPS
FDX
Сравнение UPS c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | FDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 6.61 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 17.79 | -13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и FDX
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и FDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -71.32% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -11.67% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.04% | -35.85% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -48.25% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -65.97% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -7.93% | -34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -20.26% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.33% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и FDX
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 5.96% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 22.24% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 28.52% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 32.87% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 32.96% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и FDX
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FDX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.52% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и FDX
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.36B при выручке в 22.83B, что соответствует валовой рентабельности в -14.7%.
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.86B при выручке в 25.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 930.00M при выручке в 22.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 25.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 22.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 25.01B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and FDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (10.75%) compared to FDX (5.96%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs FDX's -71.32%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и FDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор