Сравнение UPS с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или FDX.
Доходность
Сравнение доходности UPS и FDX
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.93% соответственно.
UPS
-11.70%
-1.30%
-9.02%
-5.50%
4.94%
5.67%
FDX
18.21%
7.31%
15.65%
17.38%
15.66%
6.93%
Фундаментальные показатели
| UPS | FDX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $111.06B | $70.19B |
| EPS | $6.62 | $16.20 |
| Цена/прибыль | 19.66 | 17.73 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 1.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.60B | $87.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.88B | $19.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.81B | $10.29B |
Основные характеристики
| UPS | FDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 1.64 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 10.20% |
| Дневная вол-ть | 26.19% | 31.69% |
| Макс. просадка | -51.69% | -71.32% |
| Текущая просадка | -35.75% | -5.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UPS и FDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и FDX
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FDX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 3.65% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
FDX FedEx Corporation | 1.79% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и FDX
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и FDX
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности