PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UPS с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPS и FDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности UPS и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.87%
595.35%
UPS
FDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPS:

-0.76

FDX:

-0.34

Коэф-т Сортино

UPS:

-0.84

FDX:

-0.26

Коэф-т Омега

UPS:

0.87

FDX:

0.96

Коэф-т Кальмара

UPS:

-0.47

FDX:

-0.42

Коэф-т Мартина

UPS:

-1.64

FDX:

-0.93

Индекс Язвы

UPS:

13.08%

FDX:

11.47%

Дневная вол-ть

UPS:

28.19%

FDX:

31.70%

Макс. просадка

UPS:

-51.69%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

UPS:

-45.78%

FDX:

-20.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$93.40B

FDX:

$57.98B

EPS

UPS:

$6.75

FDX:

$15.89

Цена/прибыль

UPS:

16.33

FDX:

15.23

PEG коэффициент

UPS:

1.37

FDX:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$69.32B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$12.75B

FDX:

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$9.34B

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.46% соответственно.


UPS

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-14.93%

1 год

-22.31%

5 лет

7.92%

10 лет

4.80%

FDX

С начала года

-12.38%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-9.08%

5 лет

19.73%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPS и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPS c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UPS: -0.76
FDX: -0.34
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UPS: -0.84
FDX: -0.26
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPS: 0.87
FDX: 0.96
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UPS: -0.47
FDX: -0.42
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UPS: -1.64
FDX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FDX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.34
UPS
FDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и FDX

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FDX в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPS
United Parcel Service, Inc.
5.93%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
FDX
FedEx Corporation
2.25%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок UPS и FDX

Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.78%
-20.60%
UPS
FDX

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и FDX

Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 7.76%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
9.76%
UPS
FDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab