PortfoliosLab logo
Сравнение UPS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPS и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UPS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.40%
552.28%
UPS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPS:

-0.91

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

UPS:

-1.09

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

UPS:

0.83

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UPS:

-0.52

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

UPS:

-1.86

VOO:

2.42

Индекс Язвы

UPS:

15.33%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

UPS:

31.23%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

UPS:

-54.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UPS:

-51.33%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.02% соответственно.


UPS

С начала года

-20.43%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-29.06%

5 лет

3.35%

10 лет

3.57%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UPS: -0.91
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UPS: -1.09
VOO: 0.92
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPS: 0.83
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UPS: -0.52
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UPS: -1.86
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.57
UPS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и VOO

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPS
United Parcel Service, Inc.
6.60%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UPS и VOO

Максимальная просадка UPS за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.33%
-10.56%
UPS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и VOO

United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
13.97%
UPS
VOO