Сравнение UPS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UPS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.14% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. VOO — Ранг доходности на риск
UPS
VOO
Сравнение UPS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.53 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.55 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.31 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между UPS и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и VOO
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и VOO
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -33.99% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -11.98% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -24.52% | -33.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -33.99% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -5.55% | -42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -3.72% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 2.55% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и VOO
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.34% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 9.47% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 18.11% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 16.82% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 17.99% | +9.19% |