Сравнение UPS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UPS и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.07% против 12.25% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
UPS
SCHD
Сравнение UPS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.88 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.32 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.05 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.55 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.88 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.58 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между UPS и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и SCHD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и SCHD
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -33.37% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -12.74% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -16.85% | -41.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -33.37% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -3.43% | -45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -3.34% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 3.75% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и SCHD
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 2.33% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 7.96% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 15.69% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 14.40% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 16.70% | +10.48% |