PortfoliosLab logo
Сравнение UPS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPS и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UPS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.74%
370.37%
UPS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPS:

-0.91

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

UPS:

-1.09

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

UPS:

0.83

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

UPS:

-0.52

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

UPS:

-1.86

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

UPS:

15.33%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

UPS:

31.23%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

UPS:

-54.77%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

UPS:

-51.33%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.57% против 10.35% соответственно.


UPS

С начала года

-20.43%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-29.06%

5 лет

3.35%

10 лет

3.57%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UPS: -0.91
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UPS: -1.09
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPS: 0.83
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UPS: -0.52
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UPS: -1.86
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.23
UPS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и SCHD

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPS
United Parcel Service, Inc.
6.60%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок UPS и SCHD

Максимальная просадка UPS за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.33%
-11.33%
UPS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и SCHD

United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
11.25%
UPS
SCHD