Сравнение UPS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или SCHD.
Основные характеристики
| UPS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.08% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | -13.46% | 11.85% |
| Дох-ть за 3 года | -5.72% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 11.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 11.58% |
| Макс. просадка | -51.69% | -33.37% |
| Current Drawdown | -30.93% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между UPS и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPS и SCHD
С начала года, UPS показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и SCHD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.40% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и SCHD
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и SCHD
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.