PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с VXUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.76%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 29.76% против 10.22% соответственно.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between UPRO and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.81

The correlation between UPRO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и VXUS

Секторы
UPRO
VXUS

Технологии

39.1%
18.1%

Финансовые услуги

11.1%
22.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.4%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Промышленность

7.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.0%

Энергетика

3.1%
5.2%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
7.6%

Технологии

UPRO
39.1%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

UPRO
8.3%
VXUS
7.1%

Промышленность

UPRO
7.8%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
VXUS
5.0%

Энергетика

UPRO
3.1%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
VXUS
3.2%

Недвижимость

UPRO
1.8%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

UPRO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.77

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.53

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

9.72

+0.29

UPRO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и VXUS

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-35.97%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-11.27%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-13.58%

-35.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-29.44%

-34.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-35.97%

-40.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-1.47%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-8.21%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.93%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и VXUS

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

6.71%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

14.02%

+14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

16.09%

+20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

16.21%

+34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

17.20%

+36.63%

Сравнение комиссий UPRO и VXUS

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и VXUS

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.72% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while VXUS is Global Equities. UPRO tracks S&P 500, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор