PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с URTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPRO tracks the S&P 500 while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.14%/yr vs 7.12%/yr for URTY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 32.97%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 61.35%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 29.14% против 7.12% соответственно.

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%

URTY

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
38.47%
С начала года
61.35%
1 год
108.85%
3 года*
24.45%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
7.12%
Всё время*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

URTY

ProShares UltraPro Russell2000
$37.95M$37.15M$67.29M

Сравнение доходности по годам UPRO и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.35%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between UPRO and URTY is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.84

The correlation between UPRO and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и URTY

Секторы
UPRO
URTY

Технологии

38.5%
14.8%

Финансовые услуги

11.6%
17.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
20.2%

Промышленность

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Энергетика

3.0%
5.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.8%
6.7%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

UPRO
38.5%
URTY
14.8%

Финансовые услуги

UPRO
11.6%
URTY
17.7%

Коммуникационные услуги

UPRO
9.9%
URTY
2.2%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.5%
URTY
9.2%

Здравоохранение

UPRO
8.9%
URTY
20.2%

Промышленность

UPRO
8.4%
URTY
14.1%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
URTY
2.6%

Энергетика

UPRO
3.0%
URTY
5.4%

Коммунальные услуги

UPRO
2.2%
URTY
2.7%

Недвижимость

UPRO
1.8%
URTY
6.7%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
URTY
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с TQQQURTY с SAAURTY с JNUGURTY с SPXL

Доходность на риск

UPRO vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UPRO c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.90

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.43

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.36

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.02

-1.94

UPRO vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и URTY

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-88.09%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-32.56%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-65.85%

+16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-82.76%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-88.09%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-33.57%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-34.80%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

9.92%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и URTY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.22%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

13.50%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

42.53%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.47%

57.73%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

67.34%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.82%

69.27%

-15.45%

Сравнение комиссий UPRO и URTY

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и URTY

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности URTY в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.74%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and URTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (13.50%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 7.12% for URTY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.70% for UPRO.

UPRO tracks S&P 500, while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор