PortfoliosLab logo
Сравнение URTY с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTY и SPXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности URTY и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.60%
3,465.71%
URTY
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTY:

-0.39

SPXL:

0.11

Коэф-т Сортино

URTY:

-0.15

SPXL:

0.55

Коэф-т Омега

URTY:

0.98

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

URTY:

-0.34

SPXL:

0.12

Коэф-т Мартина

URTY:

-1.15

SPXL:

0.44

Индекс Язвы

URTY:

24.63%

SPXL:

13.62%

Дневная вол-ть

URTY:

72.34%

SPXL:

57.22%

Макс. просадка

URTY:

-88.09%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

URTY:

-77.28%

SPXL:

-33.27%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -39.71%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -25.30%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -4.44% против 19.79% соответственно.


URTY

С начала года

-39.71%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-40.48%

1 год

-27.86%

5 лет

2.98%

10 лет

-4.44%

SPXL

С начала года

-25.30%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-24.19%

1 год

4.59%

5 лет

30.67%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URTY и SPXL

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTY и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTY c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTY: -0.39
SPXL: 0.11
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTY: -0.15
SPXL: 0.55
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URTY: 0.98
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URTY: -0.34
SPXL: 0.12
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URTY: -1.15
SPXL: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.11
URTY
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SPXL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPXL в 1.07%


TTM202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.36%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и SPXL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.28%
-33.27%
URTY
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SPXL

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 42.33% и 41.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.33%
41.59%
URTY
SPXL