PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с SPXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 9.56%/yr vs 30.27%/yr for SPXL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. URTY charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 9.56% против 30.27% соответственно.

URTY

1 день
-2.91%
1 месяц
9.67%
С начала года
56.97%
6 месяцев
45.90%
1 год
125.23%
3 года*
31.82%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.56%

SPXL

1 день
-4.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.56%
3 года*
46.39%
5 лет*
20.70%
10 лет*
30.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.97%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.21%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between URTY and SPXL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.84

The correlation between URTY and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и SPXL

Секторы
URTY
SPXL

Технологии

19.1%
39.0%

Промышленность

17.8%
7.8%

Здравоохранение

16.3%
8.3%

Финансовые услуги

15.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.9%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Технологии

URTY
19.1%
SPXL
39.0%

Промышленность

URTY
17.8%
SPXL
7.8%

Здравоохранение

URTY
16.3%
SPXL
8.3%

Финансовые услуги

URTY
15.5%
SPXL
11.1%

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
SPXL
9.9%

Недвижимость

URTY
5.9%
SPXL
1.8%

Энергетика

URTY
5.4%
SPXL
3.1%

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
SPXL
1.7%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
SPXL
2.1%

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
SPXL
10.6%

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
SPXL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

URTY vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.69

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.15

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.35

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

9.57

+3.10

URTY vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и SPXL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-76.86%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-26.77%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-48.95%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-63.80%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-76.86%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.38%

-10.44%

-24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-16.09%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

6.56%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SPXL

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

14.70%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.77%

29.55%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.97%

37.43%

+21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.67%

50.54%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.41%

53.47%

+15.94%

Сравнение комиссий URTY и SPXL

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SPXL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SPXL в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.57%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.60%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and SPXL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.76%) compared to SPXL (14.70%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.27% vs 9.56% for URTY. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.27% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.57% for SPXL.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.84% for SPXL.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор