PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTY с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с SPXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.12%/yr vs 29.28%/yr for SPXL. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. URTY charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 7.12% против 29.28% соответственно.

URTY

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
38.47%
С начала года
61.35%
1 год
108.85%
3 года*
24.45%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
7.12%
Всё время*
14.30%

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

URTY

ProShares UltraPro Russell2000
$37.95M$37.15M$67.29M

Сравнение доходности по годам URTY и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.35%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between URTY and SPXL is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.84

The correlation between URTY and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и SPXL

Секторы
URTY
SPXL

Здравоохранение

20.2%
2.1%

Финансовые услуги

17.7%
2.9%

Технологии

14.8%
9.0%

Промышленность

14.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
2.1%

Недвижимость

6.7%
0.5%

Энергетика

5.4%
0.8%

Сырьевые материалы

4.4%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Здравоохранение

URTY
20.2%
SPXL
2.1%

Финансовые услуги

URTY
17.7%
SPXL
2.9%

Технологии

URTY
14.8%
SPXL
9.0%

Промышленность

URTY
14.1%
SPXL
1.8%

Потребительский циклический сектор

URTY
9.2%
SPXL
2.1%

Недвижимость

URTY
6.7%
SPXL
0.5%

Энергетика

URTY
5.4%
SPXL
0.8%

Сырьевые материалы

URTY
4.4%
SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
SPXL
0.6%

Потребительский защитный сектор

URTY
2.6%
SPXL
1.1%

Коммуникационные услуги

URTY
2.2%
SPXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с TQQQURTY с SAAURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

URTY vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URTY c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.67

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.17

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.40

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

9.19

+1.83

URTY vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и SPXL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-76.86%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-26.77%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-48.95%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-63.80%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-76.86%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-0.58%

-32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.80%

-16.03%

-18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

6.98%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SPXL

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

12.25%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.53%

30.97%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.73%

38.57%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

50.71%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.27%

53.50%

+15.77%

Сравнение комиссий URTY и SPXL

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SPXL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPXL в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.74%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and SPXL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (13.50%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.28% vs 7.12% for URTY. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.28% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.49% for SPXL.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.84% for SPXL.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор