Сравнение URTY с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
URTY и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или SPXL.
Корреляция
Корреляция между URTY и SPXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SPXL
Основные характеристики
URTY:
0.58
SPXL:
2.00
URTY:
1.18
SPXL:
2.41
URTY:
1.14
SPXL:
1.33
URTY:
0.51
SPXL:
2.75
URTY:
2.61
SPXL:
11.59
URTY:
13.74%
SPXL:
6.58%
URTY:
61.82%
SPXL:
38.08%
URTY:
-88.09%
SPXL:
-76.86%
URTY:
-60.36%
SPXL:
-6.23%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность 5.20%, а SPXL немного ниже – 4.99%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 2.21% против 25.03% соответственно.
URTY
5.20%
4.40%
0.52%
33.53%
-10.18%
2.21%
SPXL
4.99%
5.16%
19.59%
71.91%
20.37%
25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SPXL
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTY и SPXL
URTY
SPXL
Сравнение URTY c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SPXL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 1.10% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SPXL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SPXL
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.