Сравнение URTY с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
URTY и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или SPXL.
Основные характеристики
| URTY | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.31% | 22.14% |
| Дох-ть за 1 год | 31.21% | 73.71% |
| Дох-ть за 3 года | -25.95% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.72% | 21.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 23.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 58.99% | 34.45% |
| Макс. просадка | -88.09% | -76.86% |
| Current Drawdown | -65.72% | -11.62% |
Корреляция
Корреляция между URTY и SPXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SPXL
С начала года, URTY показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 2.10% против 23.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SPXL
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SPXL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPXL в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.47% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.91% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SPXL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SPXL
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.