PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UPRO returned 21.40%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-1.71%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
64.83%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.07%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between UPRO and UBOT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.80

The correlation between UPRO and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и UBOT

Секторы
UPRO
UBOT

Финансовые услуги

28.8%
0.9%

Технологии

17.8%
31.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.1%

Здравоохранение

3.8%
9.0%

Промышленность

3.4%
48.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.0%

Энергетика

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%
0.0%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
UBOT
0.9%

Технологии

UPRO
17.8%
UBOT
31.8%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
UBOT
6.1%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
UBOT
9.0%

Промышленность

UPRO
3.4%
UBOT
48.6%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
UBOT
0.0%

Энергетика

UPRO
1.4%
UBOT
0.5%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
UBOT
0.0%

Недвижимость

UPRO
0.8%
UBOT

-

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

UPRO vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.50

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.03

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.70

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

2.14

+7.87

UPRO vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и UBOT

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-86.24%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-35.90%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-51.64%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-82.90%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-52.26%

+44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-49.81%

+35.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

11.67%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и UBOT

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 13.22%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

17.69%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

38.70%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

49.90%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

53.27%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

63.55%

-9.72%

Сравнение комиссий UPRO и UBOT

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и UBOT

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and UBOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to UPRO (13.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, UPRO leads with 21.40% vs -9.40% for UBOT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 21.40% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.72% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. UPRO tracks S&P 500, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.29% for UBOT.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор