Сравнение UPRO с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
UPRO и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или SPXU.
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPXU
Основные характеристики
UPRO:
0.13
SPXU:
-0.51
UPRO:
0.59
SPXU:
-0.44
UPRO:
1.09
SPXU:
0.94
UPRO:
0.16
SPXU:
-0.30
UPRO:
0.58
SPXU:
-1.00
UPRO:
13.43%
SPXU:
29.73%
UPRO:
57.46%
SPXU:
57.56%
UPRO:
-76.82%
SPXU:
-99.99%
UPRO:
-34.61%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 19.13% против -37.81% соответственно.
UPRO
-26.76%
-19.85%
-25.78%
4.10%
30.60%
19.13%
SPXU
9.90%
4.43%
6.51%
-27.05%
-41.67%
-37.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPXU
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и SPXU
UPRO
SPXU
Сравнение UPRO c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPXU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPXU в 7.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.37% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.24% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPXU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPXU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 41.49%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.27%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.