PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с SPXU

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 28.91%/yr vs -41.35%/yr for SPXU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.19%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 28.91% против -41.35% соответственно.

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%

SPXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
-23.70%
С начала года
-26.19%
1 год
-42.70%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-33.95%
10 лет*
-41.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between UPRO and SPXU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between UPRO and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и SPXU

Секторы
UPRO
SPXU

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%
80.4%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UPRO
39.1%
SPXU

-

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
SPXU
80.4%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
SPXU

-

Здравоохранение

UPRO
8.3%
SPXU

-

Промышленность

UPRO
7.8%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
SPXU

-

Энергетика

UPRO
3.1%
SPXU

-

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
SPXU

-

Недвижимость

UPRO
1.8%
SPXU

-

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW

Доходность на риск

UPRO vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.14

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-1.80

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.80

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.98

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-1.68

+10.35

UPRO vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SPXU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-99.99%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-43.83%

+17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-84.36%

+35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-90.23%

+26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-99.56%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-99.99%

+96.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-93.36%

+79.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

25.46%

-18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SPXU

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 11.69% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

11.57%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

29.96%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

37.50%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

50.67%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

53.34%

+0.37%

Сравнение комиссий UPRO и SPXU

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SPXU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPXU в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.03%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and SPXU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.69%) compared to SPXU (11.57%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.91% vs -41.35% for SPXU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.91% return vs -41.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 0.74% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. UPRO tracks S&P 500, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.90% for SPXU.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор