Сравнение UPRO с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
UPRO и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или SPXU.
Основные характеристики
| UPRO | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.91% | -43.30% |
| Дох-ть за 1 год | 93.02% | -51.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | -27.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.82% | -45.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.95% | -39.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | -1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | -2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 0.73 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | -0.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 35.68% |
| Дневная вол-ть | 36.42% | 36.28% |
| Макс. просадка | -76.82% | -99.98% |
| Текущая просадка | -6.63% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPXU
С начала года, UPRO показывает доходность 64.91%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -43.30%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 23.95% против -39.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPXU
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPXU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPXU в 11.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.18% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPXU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPXU
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 12.26% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.