PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с SQQQ

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPRO tracks the S&P 500 while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 28.91%/yr vs -55.39%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -41.78%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 28.91% против -55.39% соответственно.

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%

SQQQ

1 день
0.80%
1 месяц
8.96%
6 месяцев
-40.42%
С начала года
-41.78%
1 год
-56.67%
3 года*
-52.19%
5 лет*
-46.41%
10 лет*
-55.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-41.78%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UPRO and SQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between UPRO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и SQQQ

Секторы
UPRO
SQQQ

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%
109.1%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UPRO
39.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
SQQQ
109.1%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
SQQQ

-

Здравоохранение

UPRO
8.3%
SQQQ

-

Промышленность

UPRO
7.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
SQQQ

-

Энергетика

UPRO
3.1%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
SQQQ

-

Недвижимость

UPRO
1.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UPRO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.02

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-1.71

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.93

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-1.71

+10.38

UPRO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SQQQ

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-100.00%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-61.03%

+34.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-92.51%

+43.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-97.27%

+33.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-99.97%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-100.00%

+96.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-92.76%

+78.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

33.18%

-26.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 11.69%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

24.13%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

45.92%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

55.62%

-18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

67.88%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

66.56%

-12.85%

Сравнение комиссий UPRO и SQQQ

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SQQQ

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SQQQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.26%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and SQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (24.13%) compared to UPRO (11.69%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.91% vs -55.39% for SQQQ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.91% return vs -55.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 0.74% for UPRO.

UPRO tracks S&P 500, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for SQQQ.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор