PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPRO tracks the S&P 500 while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.04%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 30.04% против -55.90% соответственно.

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UPRO and SQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between UPRO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и SQQQ

Секторы
UPRO
SQQQ

Финансовые услуги

28.8%
97.1%

Технологии

17.8%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
SQQQ
97.1%

Технологии

UPRO
17.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

UPRO
3.8%
SQQQ

-

Промышленность

UPRO
3.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
SQQQ

-

Энергетика

UPRO
1.4%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
SQQQ

-

Недвижимость

UPRO
0.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UPRO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.35

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-2.57

+5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.73

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.98

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

-1.79

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-1.35

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.74

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.85

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.88

+1.53

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SQQQ

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-100.00%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-65.95%

+39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-92.38%

+43.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-97.23%

+33.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-99.98%

+23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-100.00%

+98.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-92.40%

+77.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

35.96%

-29.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 8.29%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

13.81%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

36.46%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.33%

47.79%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

66.61%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.73%

66.10%

-12.37%

Сравнение комиссий UPRO и SQQQ

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SQQQ

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and SQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs -55.90% for SQQQ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.67% for UPRO.

UPRO tracks S&P 500, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for SQQQ.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор