Сравнение UPRO с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UPRO и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 25.53% против 21.84% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPUU
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UPRO vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UPRO
SPUU
Сравнение UPRO c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.36 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPUU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPUU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPUU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -59.35% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -23.10% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -46.59% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -59.35% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -12.15% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -9.62% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 5.41% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPUU
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 10.73% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 19.20% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 36.23% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 33.47% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 35.72% | +17.97% |