PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с ROM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPRO и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и ROM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
ROM
ProShares Ultra Technology
-14.27%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность -14.14%, а ROM немного ниже – -14.27%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 25.53% против 32.13% соответственно.


UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

ROM

1 день
3.09%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
49.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
15.67%
10 лет*
32.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Ultra Technology

Сравнение комиссий UPRO и ROM

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ROM в 0.95%.


Доходность на риск

UPRO vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPROROMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.60

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.74

-0.52

UPRO vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPROROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между UPRO и ROM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и ROM

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ROM в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.28%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и ROM

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и ROM.


Загрузка...

Показатели просадок


UPROROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-83.36%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-32.33%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-67.55%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-67.55%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-24.41%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-21.02%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

10.91%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и ROM

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM) имеют волатильность 16.04% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPROROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

16.18%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

33.07%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

53.85%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

51.29%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

49.50%

+4.19%