Сравнение UPRO с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM).
UPRO и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность -14.14%, а ROM немного ниже – -14.27%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 25.53% против 32.13% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и ROM
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ROM в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. ROM — Ранг доходности на риск
UPRO
ROM
Сравнение UPRO c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.60 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.74 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и ROM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и ROM
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ROM в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и ROM
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -83.36% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -32.33% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -67.55% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -67.55% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -24.41% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -21.02% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 10.91% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и ROM
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM) имеют волатильность 16.04% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 16.18% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 33.07% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 53.85% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 51.29% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 49.50% | +4.19% |