PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPRO tracks the S&P 500 while ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.09%/yr vs 42.70%/yr for ROM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.90%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 30.09% против 42.70% соответственно.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between UPRO and ROM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.87

The correlation between UPRO and ROM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и ROM

Секторы
UPRO
ROM

Финансовые услуги

28.8%
3.0%

Технологии

17.8%
55.2%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
ROM
3.0%

Технологии

UPRO
17.8%
ROM
55.2%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
ROM

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
ROM

-

Здравоохранение

UPRO
3.8%
ROM

-

Промышленность

UPRO
3.4%
ROM
0.0%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
ROM

-

Энергетика

UPRO
1.4%
ROM
0.1%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
ROM

-

Недвижимость

UPRO
0.8%
ROM

-

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с WEBLROM с SOXXROM с FTEC

Доходность на риск

UPRO vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.66

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.69

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.73

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

14.47

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.66

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UPRO и ROM

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-83.36%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-32.33%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-48.10%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-67.55%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-67.55%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.01%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-20.88%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

10.55%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и ROM

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 8.45%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

14.00%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

33.37%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

41.83%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

51.63%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

49.82%

+3.92%

Сравнение комиссий UPRO и ROM

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и ROM

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and ROM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs ROM's -83.36%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs 30.09% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs 30.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.14% for ROM.

UPRO tracks S&P 500, while ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор