PortfoliosLab logo
Сравнение ROM с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROM и FTEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,716.42%
627.86%
ROM
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROM:

-0.05

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

ROM:

0.35

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

ROM:

1.05

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

ROM:

-0.06

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

ROM:

-0.16

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

ROM:

16.86%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

ROM:

60.13%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

ROM:

-83.36%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

ROM:

-31.97%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -11.96%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции FTEC по среднегодовой доходности: 26.21% против 18.40% соответственно.


ROM

С начала года

-24.83%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-2.96%

5 лет

25.59%

10 лет

26.21%

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-9.01%

1 год

10.80%

5 лет

19.61%

10 лет

18.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROM и FTEC

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROM: 0.95%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROM и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROM: -0.05
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино ROM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROM: 0.35
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега ROM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROM: 1.05
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара ROM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROM: -0.06
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина ROM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROM: -0.16
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.37
ROM
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и FTEC

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ROM и FTEC

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.97%
-15.47%
ROM
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и FTEC

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 37.17% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.17%
19.46%
ROM
FTEC