Сравнение ROM с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
ROM и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.30% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции FTEC по среднегодовой доходности: 31.73% против 21.13% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
FTEC
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и FTEC
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
ROM vs. FTEC — Ранг доходности на риск
ROM
FTEC
Сравнение ROM c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.81 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.63 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.85 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ROM и FTEC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и FTEC
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FTEC в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и FTEC
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -34.95% | -48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -16.26% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -34.95% | -32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -34.95% | -32.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -12.65% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -5.61% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 5.22% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и FTEC
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 7.97% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 16.35% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 27.51% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 25.12% | +26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 24.57% | +24.93% |