PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с LABU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - UPRO tracks the S&P 500 while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.76%/yr vs -11.11%/yr for LABU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 29.76% против -11.11% соответственно.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-0.23%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

LABU

1 день
2.37%
1 месяц
3.51%
С начала года
12.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
207.12%
3 года*
6.07%
5 лет*
-34.35%
10 лет*
-11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.06%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between UPRO and LABU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.57

The correlation between UPRO and LABU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и LABU

Секторы
UPRO
LABU

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%
99.7%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

UPRO
39.1%
LABU

-

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
LABU
0.3%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
LABU

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
LABU

-

Здравоохранение

UPRO
8.3%
LABU
99.7%

Промышленность

UPRO
7.8%
LABU

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
LABU

-

Энергетика

UPRO
3.1%
LABU

-

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
LABU

-

Недвижимость

UPRO
1.8%
LABU

-

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
LABU
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

UPRO vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.57

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.89

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

6.49

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

18.31

-8.29

UPRO vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и LABU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-99.18%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-30.70%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-78.30%

+29.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-97.59%

+33.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-98.96%

+22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-96.05%

+88.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-81.69%

+67.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

10.91%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и LABU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 13.22%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 31.31%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

31.31%

-18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

61.52%

-32.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

77.69%

-40.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

95.70%

-45.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

95.45%

-41.62%

Сравнение комиссий UPRO и LABU

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и LABU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности LABU в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and LABU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (31.31%) compared to UPRO (13.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs -11.11% for LABU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs -11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.69% for LABU.

UPRO tracks S&P 500, while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор