PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, UPRO returned 62.29% vs 1964.55% for INTW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и INTW

2026 (YTD)2025
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%23.10%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between UPRO and INTW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов UPRO и INTW

Секторы
UPRO
INTW

Технологии

39.1%
66.7%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UPRO
39.1%
INTW
66.7%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
INTW

-

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
INTW

-

Здравоохранение

UPRO
8.3%
INTW

-

Промышленность

UPRO
7.8%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
INTW

-

Энергетика

UPRO
3.1%
INTW

-

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
INTW

-

Недвижимость

UPRO
1.8%
INTW

-

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGXINTW с ERY

Доходность на риск

UPRO vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
13.25

-11.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
5.13

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

40.32

-37.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

91.49

-81.98

UPRO vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и INTW

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-60.58%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-49.34%

+22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-12.49%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-29.66%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

21.70%

-15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и INTW

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 14.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

55.81%

-41.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

119.10%

-89.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

150.14%

-112.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

148.88%

-98.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.79%

148.88%

-95.09%

Сравнение комиссий UPRO и INTW

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и INTW

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and INTW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to UPRO (14.68%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs 62.29% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs 62.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор