PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTW с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. INTW is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs 438.78% for SOXL. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INTW charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности INTW и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 214.23%.

INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
281.04%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INTW

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
$150.68M$131.12M$207.99M

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

Сравнение доходности по годам INTW и SOXL

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		345.89%60.89%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%53.62%

Correlation

The correlation between INTW and SOXL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between INTW and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTW и SOXL

Секторы
INTW
SOXL

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.6%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

INTW

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

SOXL

-

Энергетика

INTW

-

SOXL

-

Финансовые услуги

INTW

-

SOXL

-

Здравоохранение

INTW

-

SOXL

-

Промышленность

INTW

-

SOXL

-

Недвижимость

INTW

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

INTW

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с UPROINTW с MSFXINTW с AVGXINTW с SPOGINTW с ERY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

INTW vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INTW c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTWSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.25
3.35

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.90

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.59

6.37

+10.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.54

21.05

+22.49

INTW vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 7.25, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTW и SOXL

Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.16%

-90.46%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.16%

-69.42%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.11%

-56.09%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-35.02%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

20.98%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и SOXL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) составляет 48.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что INTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.62%

51.57%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.90%

115.92%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.43%

131.99%

+26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.04%

113.61%

+37.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.04%

102.32%

+48.72%

Сравнение комиссий INTW и SOXL

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и SOXL

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

INTW and SOXL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to INTW (48.62%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs 438.78% for SOXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 48.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs 438.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.75% for SOXL.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор