PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INTW с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INTW и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 552.98%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.59%.


INTW

1 день
-1.47%
1 месяц
1.09%
С начала года
552.98%
6 месяцев
433.74%
1 год
1,596.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и ERY


2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
552.98%50.41%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-44.59%-10.69%

Correlation

The correlation between INTW and ERY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.15

The correlation between INTW and ERY shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Доходность на риск

INTW vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTWERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+12.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.76

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.74

-0.92

+33.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

76.36

-1.65

+78.00

INTW vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 11.27, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INTWERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27

-1.36

+12.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

-0.55

+3.87

Просадки

Сравнение просадок INTW и ERY

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и ERY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INTWERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.99%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-59.79%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-99.99%

+72.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-96.93%

+66.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.12%

33.47%

-12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и ERY

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 42.92% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 16.11%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INTWERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.92%

16.11%

+26.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.50%

32.64%

+77.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.34%

40.81%

+102.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.01%

51.89%

+93.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.01%

70.62%

+74.39%

Сравнение комиссий INTW и ERY

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ERY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и ERY

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INTW and ERY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (42.92%) compared to ERY (16.11%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs ERY's -99.99%.

On 1-year performance, INTW leads with 1596.33% vs -55.06% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 16.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1596.33% return vs -55.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.07% for ERY.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.27 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор