Сравнение INTW с ERY
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. INTW is actively managed, while ERY is passively managed. Over the past year, INTW returned 833.60% vs -47.55% for ERY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. INTW charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности INTW и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 332.72%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.31%.
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -7.31%
- 6 месяцев
- -34.09%
- С начала года
- -42.31%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -25.66%
- 5 лет*
- -40.21%
- 10 лет*
- -32.85%
Сравнение доходности по годам INTW и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 60.89% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.31% | -12.17% |
Correlation
The correlation between INTW and ERY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.12 |
The correlation between INTW and ERY shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. ERY — Ранг доходности на риск
INTW
ERY
Сравнение INTW c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.81 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.18 | -0.84 | +16.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.20 | -1.41 | +37.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и ERY
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -99.99% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | -56.88% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -99.99% | +44.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -96.92% | +67.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 33.66% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и ERY
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 52.06% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.06% | 12.72% | +39.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.38% | 33.06% | +90.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.09% | 41.83% | +112.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.56% | 51.63% | +97.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.56% | 70.39% | +79.17% |
Сравнение комиссий INTW и ERY
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и ERY
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.20% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and ERY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to ERY (12.72%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs ERY's -99.99%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -47.55% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 12.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -47.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
ERY has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.07% for ERY.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор