Сравнение INTW с SPOG
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. INTW charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности INTW и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 332.72%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -43.31%.
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -30.90%
- С начала года
- -43.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 3.35% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -43.31% | -18.73% |
Correlation
The correlation between INTW and SPOG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. SPOG — Ранг доходности на риск
INTW
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INTW c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | SPOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и SPOG
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -64.41% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -54.38% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -42.75% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.09% | 97.27% | +56.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.56% | 97.27% | +52.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.56% | 97.27% | +52.29% |
Сравнение комиссий INTW и SPOG
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и SPOG
Ни INTW, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and SPOG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для INTW и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор