PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTW с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с MSFX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs -30.92% for MSFX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INTW charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.

Доходность

Сравнение доходности INTW и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -11.41%.

INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
281.04%

MSFX

1 день
-0.16%
1 месяц
54.23%
6 месяцев
24.13%
С начала года
-11.41%
1 год
-30.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INTW

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
$150.68M$131.12M$207.99M

MSFX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
$9.13M$6.40M$5.81M

Сравнение доходности по годам INTW и MSFX

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		345.89%60.89%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-11.41%19.31%

Correlation

The correlation between INTW and MSFX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов INTW и MSFX

Секторы
INTW
MSFX

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.6%
MSFX
100.0%

Сырьевые материалы

INTW

-

MSFX

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

MSFX

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

MSFX

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

MSFX

-

Энергетика

INTW

-

MSFX

-

Финансовые услуги

INTW

-

MSFX

-

Здравоохранение

INTW

-

MSFX

-

Промышленность

INTW

-

MSFX

-

Недвижимость

INTW

-

MSFX

-

Коммунальные услуги

INTW

-

MSFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с AVGXINTW с SPOGINTW с ERY
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ

Доходность на риск

INTW vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INTW c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTWMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.25
-0.49

+7.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-0.42

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.95

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.59

-0.49

+17.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.54

-0.80

+44.34

INTW vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 7.25, что выше коэффициента Шарпа MSFX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTW и MSFX

Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и MSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.16%

-63.56%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.16%

-63.51%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.11%

-32.94%

-21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-23.38%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

38.70%

-12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и MSFX

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 30.38%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.62%

30.38%

+18.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.90%

51.71%

+66.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.43%

63.35%

+95.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.04%

53.95%

+97.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.04%

53.95%

+97.09%

Сравнение комиссий INTW и MSFX

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и MSFX

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		6.03%5.34%

Часто задаваемые вопросы

INTW and MSFX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.62%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs MSFX's -63.56%.

On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs -30.92% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.05% for MSFX.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор