PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UPRO и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 25.53% против -32.91% соответственно.

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UPRO и GUSH

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

UPRO vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.79

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

3.14

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.35

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.43

+1.03

Корреляция

Корреляция между UPRO и GUSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и GUSH

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и GUSH

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UPROGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-99.98%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-43.67%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-73.64%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-99.94%

+23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-99.77%

+81.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-92.81%

+78.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

17.57%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и GUSH

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.04% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPROGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

16.69%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

39.24%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

67.59%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

68.73%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

94.30%

-40.61%