PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - UPRO tracks the S&P 500 while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UPRO returned 21.40%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-1.71%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
64.83%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%7.00%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between UPRO and GDXU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов UPRO и GDXU

Секторы
UPRO
GDXU

Финансовые услуги

28.8%

-

Технологии

17.8%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%
100.0%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
GDXU

-

Технологии

UPRO
17.8%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
GDXU

-

Здравоохранение

UPRO
3.8%
GDXU

-

Промышленность

UPRO
3.4%
GDXU

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
GDXU

-

Энергетика

UPRO
1.4%
GDXU

-

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
GDXU

-

Недвижимость

UPRO
0.8%
GDXU

-

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
GDXU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

UPRO vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.22

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.27

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.37

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

0.80

+9.21

UPRO vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и GDXU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-94.39%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-83.97%

+57.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-83.97%

+35.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-92.44%

+28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-79.58%

+71.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-69.77%

+55.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

38.59%

-32.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и GDXU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 13.22%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

54.28%

-41.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

123.72%

-94.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

142.00%

-105.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

111.92%

-61.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

110.82%

-56.99%

Сравнение комиссий UPRO и GDXU

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и GDXU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and GDXU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to UPRO (13.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, UPRO leads with 21.40% vs -14.73% for GDXU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 21.40% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for GDXU.

UPRO tracks S&P 500, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for GDXU.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор