PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с FNGU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UPRO tracks the S&P 500 while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UPRO returned 64.83% vs 21.24% for FNGU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-1.71%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
64.83%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-12.41%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и FNGU

2026 (YTD)2025
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%17.73%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%

Correlation

The correlation between UPRO and FNGU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.79

The correlation between UPRO and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и FNGU

Секторы
UPRO
FNGU

Финансовые услуги

28.8%

-

Технологии

17.8%
60.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
29.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.6%

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
FNGU

-

Технологии

UPRO
17.8%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
FNGU
9.6%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
FNGU

-

Промышленность

UPRO
3.4%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
FNGU

-

Энергетика

UPRO
1.4%
FNGU

-

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
FNGU

-

Недвижимость

UPRO
0.8%
FNGU

-

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

UPRO vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.35

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.87

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.36

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

0.85

+9.16

UPRO vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и FNGU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-61.30%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-59.55%

+32.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-27.36%

+19.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-22.25%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

24.91%

-18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и FNGU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 13.22%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

27.31%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

50.15%

-21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

61.43%

-24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

79.93%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

79.93%

-26.10%

Сравнение комиссий UPRO и FNGU

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и FNGU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and FNGU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (27.31%) compared to UPRO (13.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, UPRO leads with 64.83% vs 21.24% for FNGU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 64.83% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for FNGU.

UPRO tracks S&P 500, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 2.60% for FNGU.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор