Сравнение UPRO с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UPRO и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 25.53% против 7.37% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и DIG
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. DIG — Ранг доходности на риск
UPRO
DIG
Сравнение UPRO c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 2.86 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.00 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и DIG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и DIG
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и DIG
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -97.04% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -35.40% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -46.02% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -92.53% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -49.79% | +31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -64.47% | +49.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 17.32% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и DIG
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 12.95% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 28.78% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 49.96% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 51.73% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 57.63% | -3.94% |