PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

UPRO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 25.53% против -55.80% соответственно.

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий UPRO и BOIL

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

UPRO vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.67

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.97

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-1.00

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

-1.35

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.67

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.53

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.55

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.61

+1.21

Корреляция

Корреляция между UPRO и BOIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BOIL

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BOIL

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

UPROBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-100.00%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-82.08%

+48.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-99.88%

+35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-99.98%

+23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-100.00%

+81.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-93.51%

+78.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

60.88%

-52.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BOIL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPROBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

29.37%

-13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

109.37%

-80.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

120.58%

-66.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

118.63%

-68.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

101.93%

-48.24%