Сравнение UPRO с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UPRO и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 29.96% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и BITU
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. BITU — Ранг доходности на риск
UPRO
BITU
Сравнение UPRO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.61 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.59 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.67 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.29 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.61 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.32 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и BITU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BITU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BITU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -77.76% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -77.76% | +44.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -76.14% | +57.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -31.36% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 40.50% | -32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 26.02% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 74.12% | -45.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 90.32% | -35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 99.57% | -49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 99.57% | -45.88% |