Сравнение UPRO с BITU
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UPRO returned 58.58% vs -78.08% for BITU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.35%.
UPRO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 26.57%
- 1 год
- 58.58%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 28.91%
BITU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -63.80%
- С начала года
- -55.35%
- 1 год
- -78.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPRO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 26.57% | 31.88% | 27.33% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between UPRO and BITU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. BITU — Ранг доходности на риск
UPRO
BITU
Сравнение UPRO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.94 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.38 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BITU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -83.45% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -83.45% | +56.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -80.03% | +76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -36.71% | +22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 56.66% | -49.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 11.69%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 23.10% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 70.46% | -40.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 88.36% | -50.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 96.81% | -46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.71% | 96.81% | -43.10% |
Сравнение комиссий UPRO и BITU
UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BITU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BITU в 86.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 86.38% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and BITU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (23.10%) compared to UPRO (11.69%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, UPRO leads with 58.58% vs -78.08% for BITU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 58.58% return vs -78.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 86.38%, compared with 0.74% for UPRO.
UPRO is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UPRO tracks S&P 500, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for BITU.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор