Сравнение UPDDX с VBCVX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.48%/yr for VBCVX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и VBCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBCVX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 13.86%
- С начала года
- 17.36%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам UPDDX и VBCVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 5.41% |
Correlation
The correlation between UPDDX and VBCVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBCVX
Сравнение UPDDX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | VBCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и VBCVX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VBCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -58.88% | +48.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.06% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.94% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и VBCVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 11.17% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.05% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 17.51% | +11.61% |
Сравнение комиссий UPDDX и VBCVX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и VBCVX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 7.88% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and VBCVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и VBCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор