PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с SABTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SABTX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.13%
С начала года
17.56%
6 месяцев
19.30%
1 год
37.60%
3 года*
19.86%
5 лет*
10.61%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и SABTX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
SABTX
SA U.S. Value Fund		1.44%

Correlation

The correlation between UPDDX and SABTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAMKXSABTX с SAISXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

UPDDX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.37

+14.71

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и SABTX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-66.96%

+65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.14%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-11.32%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и SABTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

11.63%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

16.37%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

19.16%

+7.19%

Сравнение комиссий UPDDX и SABTX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и SABTX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.30%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and SABTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор