PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с SAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с SAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и SAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и SAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SAEMX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SAEMX по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.94% соответственно.

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

SA Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAMKXSABTX с SAUFXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAISXSABTX с SAREXSABTX с SAXIX
Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAISXSAEMX с SAUFX

Сравнение комиссий SABTX и SAEMX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SAEMX в 1.24%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
SABTX
SA U.S. Value Fund

Доходность на риск

SABTX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXSAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.87

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.33

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.99

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

7.63

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. SAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SAEMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и SAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXSAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.20

Корреляция

Корреляция между SABTX и SAEMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и SAEMX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SAEMX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и SAEMX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXSAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-63.08%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.22%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-25.98%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-49.23%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-12.22%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-17.36%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.51%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и SAEMX

Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 4.17%, в то время как у SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXSAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.86%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

11.62%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

17.66%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

14.60%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

15.41%

+3.77%