Сравнение UPDDX с JVASX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.79%/yr for JVASX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и JVASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JVASX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам UPDDX и JVASX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 5.08% |
Correlation
The correlation between UPDDX and JVASX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. JVASX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JVASX
Сравнение UPDDX c JVASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | JVASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и JVASX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки JVASX в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и JVASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -57.87% | +47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.44% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.50% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и JVASX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 11.42% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.63% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 18.33% | +10.79% |
Сравнение комиссий UPDDX и JVASX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии JVASX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и JVASX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 11.34% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and JVASX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и JVASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор